Como calcular bandas de Bollinger usando o Excel Bollinger Bands são um dos indicadores mais populares sendo usados por comerciantes quantitativos hoje. Embora quase todos os softwares comerciais consigam calcular os valores da Bollinger Band para você, nunca é demais saber como entrar nos bastidores e fazê-lo sozinho. Saber como calcular os indicadores que você usa lhe dará uma melhor compreensão do seu sistema de negociação quantitativa. Mark, da Tradinformed, especializou-se em usar o Excel para sistemas de negociação de backtest e calcular valores para indicadores populares. Ele lançou um post curto e um vídeo que mostra como calcular as bandas de bollinger usando o Excel. Ele começa oferecendo sua própria descrição de Bollinger Bands e, em seguida, explica como eles são calculados: O primeiro estágio no cálculo do Bollinger Bands é obter uma média móvel. Então você calcula o desvio padrão do preço de fechamento sobre o mesmo número de períodos. O desvio padrão é então multiplicado por um fator (tipicamente 2). A banda superior é calculada adicionando o desvio padrão multiplicado pelo fator à média móvel. A banda inferior é calculada subtraindo o desvio padrão multiplicado pelo fator da média móvel. Aqui estão as fórmulas que ele usa em seu vídeo: SMA H23 MÉDIA (F4: F23) Upper Bollinger Banda I23 H23 (STDEVPA (F5: F23) I3) Lower Bollinger Banda J23 H23- (STDEVPA (F5: F23) J3) Este é Mark8217s vídeo passo a passo no cálculo de Bollinger Bands com Excel: ele também explica como ele usa Bollinger Bands em sua própria negociação: Eu normalmente não tenho Bollinger Bands em meus gráficos porque acho que eles entulham os gráficos e distraem a ação do preço. No entanto, muitas vezes adiciono-os a gráficos temporariamente para ver se o preço atual está dentro ou fora das bandas. Eu também gosto de usá-los quando estou desenvolvendo estratégias de negociação automática, porque eles são auto-dimensionáveis. Isso significa que eles podem ser aplicados a qualquer mercado e período de tempo sem precisar ajustar os parâmetros. Os cálculos para as Bandas de Bollinger Superior e Inferior são dadas na rubrica 8220.Aqui estão as fórmulas que ele usa em seu vídeo: 8221 estão ERRADAS Eu estive em contato com Mark Unsell (quem fez o vídeo) e ele concordou que suas equações estão erradas . Com isto CORRECTED eqs 8211 Banda Upper Bollinger I23 H23 (STDEVPA (F4: F23) I3) Banda Bollinger inferior J23 H23- (STDEVPA (F4: F23) J3) Obrigado por compartilhar Informações legais importantes sobre o email que você estará enviando. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo apenas para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições se identificar falsamente em um email. Todas as informações que você fornecer serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o email em seu nome. A linha de assunto do email que você enviar será Fidelity: Seu email foi enviado. Investimentos em Fundos Mútuos e Fundos Mútuos - Fidelity Investments Clicar em um link abrirá uma nova janela. Bollinger Bands Descrição Bollinger Bands é um tipo de envelope de preço desenvolvido por John Bollinger. (Envelopes de preços definem os níveis de faixa de preço superior e inferior.) Bandas de Bollinger são envelopes plotados em um nível de desvio padrão acima e abaixo de uma média móvel simples do preço. Como a distância das bandas é baseada no desvio padrão, elas se ajustam às oscilações de volatilidade no preço subjacente. Bandas de Bollinger usam 2 parâmetros, Período e Desvios Padrão, StdDev. Os valores padrão são 20 para período e 2 para desvios padrão, embora você possa personalizar as combinações. Bandas de Bollinger ajudam a determinar se os preços são altos ou baixos em uma base relativa. Eles são usados em pares, nas bandas superior e inferior e em conjunto com uma média móvel. Além disso, o par de bandas não se destina a ser usado sozinho. Use o par para confirmar sinais dados com outros indicadores. Como este indicador funciona Quando as bandas apertam durante um período de baixa volatilidade, aumenta a probabilidade de um movimento de preço acentuado em qualquer direção. Isso pode começar um movimento de tendência. Cuidado com um movimento falso na direção oposta, que reverte antes que a tendência apropriada comece. Quando as bandas se separam por uma quantia grande incomum, a volatilidade aumenta e qualquer tendência existente pode estar terminando. Os preços têm uma tendência a saltar dentro do envelope das bandas, tocando uma banda e depois movendo-se para a outra banda. Você pode usar essas variações para ajudar a identificar possíveis alvos de lucro. Por exemplo, se um preço for refletido na faixa inferior e, em seguida, ultrapassar a média móvel, a faixa superior se tornará a meta de lucro. O preço pode exceder ou abraçar um envelope de banda por períodos prolongados durante tendências fortes. Na divergência com um oscilador de momentum, você pode querer fazer uma pesquisa adicional para determinar se tomar lucros adicionais é apropriado para você. Uma forte tendência de continuação pode ser esperada quando o preço sai das bandas. No entanto, se os preços se moverem imediatamente de volta para dentro da banda, a força sugerida será negada. Cálculo Primeiro, calcule uma média móvel simples. Em seguida, calcule o desvio padrão sobre o mesmo número de períodos que a média móvel simples. Para a banda superior, adicione o desvio padrão à média móvel. Para a banda inferior, subtraia o desvio padrão da média móvel. Valores típicos utilizados: Curto prazo: média móvel de 10 dias, bandas com 1,5 desvios padrão. (1,5 vezes o desvio padrão / - o SMA) Médio prazo: média móvel de 20 dias, bandas com 2 desvios padrão. Longo prazo: média móvel de 50 dias, bandas com 2,5 desvios padrão. A seguir, você pode ver meu método C para calcular Bandas de Bollinger para cada ponto (média móvel, banda alta, banda baixa). Como você pode ver, este método usa 2 loops para calcular o desvio padrão móvel usando a média móvel. Ele costumava conter um loop adicional para calcular a média móvel nos últimos n períodos. Esse eu poderia remover adicionando o novo valor de ponto para totalaverage no início do loop e removendo o valor do ponto i - n no final do loop. Minha pergunta agora é basicamente: Posso remover o loop interno restante de uma maneira semelhante, eu consegui com a média móvel perguntou Jan 31 13 às 21:45 A resposta é sim, você pode. Em meados dos anos 80, desenvolvi exatamente esse algoritmo (provavelmente não original) em FORTRAN para um aplicativo de monitoramento e controle de processo. Infelizmente, isso foi há mais de 25 anos e eu não me lembro das fórmulas exatas, mas a técnica era uma extensão daquela para médias móveis, com cálculos de segunda ordem ao invés de apenas lineares. Depois de olhar para o seu código, acho que posso descobrir como fiz isso na época. Observe como o loop interno está fazendo uma Soma dos Quadrados: da mesma forma que sua média deve originalmente ter uma Soma de Valores. As únicas duas diferenças são a ordem (seu poder 2 em vez de 1) e você está subtraindo a média. cada valor antes de você quadrá-lo. Agora, isso pode parecer inseparável, mas na verdade eles podem ser separados: Agora, o primeiro termo é apenas uma Soma dos Quadrados, você lida com isso da mesma maneira que faz a soma dos Valores para a média. O último termo (k2n) é apenas a média ao quadrado vezes o período. Como você divide o resultado pelo período de qualquer maneira, você pode simplesmente adicionar a nova média ao quadrado sem o loop extra. Finalmente, no segundo termo (SUM (-2vi) k), uma vez que SUM (vi) total de kn, você pode alterá-lo para isto: ou apenas -2k2n. que é -2 vezes a média ao quadrado, uma vez que o período (n) é dividido novamente. Portanto, a fórmula combinada final é: (não se esqueça de verificar a validade disso, já que estou tirando isso da minha cabeça). E incorporar em seu código deve ser algo assim: Obrigado por isso. Eu usei como base de uma implementação em C para o CLR. Eu descobri que, na prática, você pode atualizar tal que newVar é um número negativo muito pequeno, e o sqrt falha. Eu introduzi um if para limitar o valor a zero para este caso. Não é ideia, mas estável. Isso ocorreu quando todos os valores na minha janela tinham o mesmo valor (usei um tamanho de janela de 20 e o valor em questão era 0.5, caso alguém queira tentar reproduzir isso). Ndash Drew Noakes Jul 26 13 at 15:25 Ive usado commons-math (e contribuiu para essa biblioteca) para algo muito semelhante a isto. Seu código-fonte aberto, portando para C deve ser fácil como torta comprada em loja (você tentou fazer uma torta do zero). Confira: commons. apache. org/math/api-3.1.1/index. html. Eles têm uma classe StandardDeviation. Go to town respondida Jan 31 13 at 21:48 Você é bem-vindo Desculpe eu não tive a resposta que você está procurando. Eu definitivamente não quis sugerir portar a biblioteca inteira. Apenas o código mínimo necessário, que deve ter algumas centenas de linhas ou mais. Note que não tenho idéia de quais restrições legais / de direitos autorais o apache tem sobre esse código, para que você tenha que verificar isso. Caso você busque, aqui está o link. De modo que Variance FastMath ndash Jason 31 de janeiro de 2013 às 22:36 A informação mais importante já foi dada acima --- mas talvez isso ainda seja de interesse geral. Uma minúscula biblioteca Java para calcular a média móvel e o desvio padrão está disponível aqui: github / tools4j / meanvar A implementação é baseada em uma variante do método de Welfords mencionado acima. Métodos para remover e substituir valores foram derivados que podem ser usados para mover janelas de valor.
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