Médias Móveis 13 Por Casey Murphy. Analista Senior A análise técnica do ChartAdvisor existe há décadas e, ao longo dos anos, os investidores viram a invenção de centenas de indicadores. Enquanto alguns indicadores técnicos são mais populares do que outros, poucos provaram ser tão objetivos, confiáveis e úteis quanto a média móvel. As médias móveis vêm em várias formas, mas seu objetivo subjacente permanece o mesmo: ajudar traders técnicos a rastrear as tendências dos ativos financeiros suavizando as flutuações de preços no dia-a-dia, ou o ruído. Ao identificar tendências, as médias móveis permitem que os comerciantes façam com que essas tendências funcionem a seu favor e aumentem o número de negociações vencedoras. Esperamos que até o final deste tutorial você tenha uma compreensão clara do motivo pelo qual as médias móveis são importantes, como elas são calculadas e como você pode incorporá-las às suas estratégias de negociação. Nada contido nesta publicação destina-se a constituir aconselhamento jurídico, fiscal, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser postas em prática sem obter aconselhamento jurídico, fiscal e de investimento específico de um profissional licenciado. Infelizmente, não existe uma estratégia de investimento perfeita que garanta o sucesso, mas você pode encontrar os indicadores e estratégias que funcionarão melhor para sua posição. Descubra como usar esses blocos de construção de análise técnica. O indicador de Média Móvel é uma das ferramentas mais úteis para negociar e analisar os mercados financeiros. Embora as médias móveis possam ser uma ferramenta valiosa, elas não estão isentas de riscos. Descubra os pitalls e como evitá-los. A Investopedia expõe alguns mitos comuns sobre análise técnica. Aprenda sobre os diferentes traders e explore em detalhes a abordagem mais ampla que olha para o passado para prever o futuro. Aprenda como usar médias móveis para entrar e sair de negociações em ETFs e entender algumas configurações técnicas populares usando médias móveis. Perguntas frequentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, impulsionando o fluxo de caixa Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba sobre os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e os diferentes fatores que afetam os salários e os níveis gerais. Perguntas frequentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, impulsionando o fluxo de caixa Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba sobre os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e os diferentes fatores que afetam os salários e os níveis gerais. Média Móvel Extraordinária - EMA Carregando o player. Média móvel exponencial - EMA As EMAs de 12 e 26 dias são as médias de curto prazo mais populares, e são usadas para criar indicadores como a divergência de convergência da média móvel (MACD) e o oscilador de preço percentual (PPO). Em geral, os EMAs de 50 e 200 dias são usados como sinais de tendências de longo prazo. Os traders que empregam análise técnica consideram as médias móveis muito úteis e perspicazes quando aplicadas corretamente, mas criam estragos quando usadas incorretamente ou são mal interpretadas. Todas as médias móveis comumente usadas na análise técnica são, por sua própria natureza, indicadores atrasados. Consequentemente, as conclusões tiradas da aplicação de uma média móvel a uma tabela específica do mercado devem ser confirmar uma mudança no mercado ou indicar sua força. Muitas vezes, no momento em que uma linha indicadora de média móvel fez uma mudança para refletir um movimento significativo no mercado, o ponto ótimo de entrada no mercado já passou. Um EMA serve para aliviar esse dilema até certo ponto. Como o cálculo do EMA atribui mais peso aos dados mais recentes, ele mantém o preço mais apertado e, portanto, reage mais rapidamente. Isso é desejável quando um EMA é usado para derivar um sinal de entrada de negociação. Interpretando a EMA Como todos os indicadores de média móvel, eles são muito mais adequados para os mercados de tendência. Quando o mercado está em uma tendência de alta forte e sustentada. a linha do indicador EMA também mostrará uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência de baixa. Um operador vigilante não só prestará atenção à direção da linha EMA, mas também a relação da taxa de mudança de uma barra para a próxima. Por exemplo, à medida que a ação de preço de uma forte tendência de alta começa a se achatar e reverter, a taxa de mudança da EMA de uma barra para a próxima começará a diminuir até o momento em que a linha do indicador se aplane e a taxa de mudança seja zero. Por causa do efeito de atraso, por este ponto, ou até mesmo algumas barras antes, a ação do preço já deveria ter sido revertida. Segue-se, portanto, que observar uma diminuição consistente na taxa de mudança da MME poderia ser usada como um indicador que poderia contrariar ainda mais o dilema causado pelo efeito retardado das médias móveis. Usos Comuns dos EMA EMAs são comumente usados em conjunto com outros indicadores para confirmar movimentos significativos do mercado e avaliar sua validade. Para os comerciantes que negociam mercados intraday e fast-moving, a EMA é mais aplicável. Muitas vezes os comerciantes usam EMAs para determinar um viés de negociação. Por exemplo, se um EMA em um gráfico diário mostra uma forte tendência de alta, uma estratégia de negociadores intradiários pode ser negociar apenas a partir do lado mais longo em um gráfico intradiário. Como as Médias Móveis Funcionam 19 de maio de 2009, 10: 15h EST Por Chris Rowe Na semana passada, discutimos a importância de entender a tendência de mercado. porque o conceito de negociação com a tendência é a principal premissa da análise técnica. Especificamente, é necessário usar uma tendência de curto prazo para marcar sua entrada (ou saída) para determinar a próxima tendência mais longa. Por exemplo, os saltos de curto prazo devem ser usados como pontos de entrada se a tendência intermediária estiver em alta e, quando a tendência intermediária estiver em baixa, os pops de curto prazo devem ser vistos como oportunidades de venda a descoberto. Uma vez que você tenha uma imagem clara de se uma ação está sendo negociada em uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, a próxima coisa que você quer ver são suas médias móveis. Usando Médias Móveis As médias móveis são as linhas em um gráfico que rastreiam o preço médio de um estoque ou índice sobre um número específico de períodos de tempo (por exemplo, dias, semanas, meses etc.) durante um determinado período de tempo. Lembre-se, cada barra em um gráfico representa um período de tempo. Em um gráfico diário, por exemplo, cada período de tempo representa um dia. As médias móveis são geralmente usadas para suavizar o ldquonoiserdquo da volatilidade de curto prazo e, portanto, mais facilmente identificar as principais tendências. Eles também são usados para avaliar as mudanças de momento em um índice ou segurança. O tipo mais básico de média móvel, a média ponderada simples (SMA), atribui peso igual a todos os períodos de tempo e calcula a média da soma. Assim, uma média móvel de 20 dias normalmente faria a média do preço de fechamento de cada um dos últimos 20 dias de negociação. Existem vários outros tipos de médias móveis, mas o ldquoexponential moving averagerdquo (EMA) atribui mais peso à recente atividade de preço. Alguns acreditam que faz mais sentido usar o EMA na SMA, já que o preço recente é mais relevante, mas é realmente uma questão de preferência pessoal. Pessoalmente, eu prefiro o EMA, embora haja um lugar para ambos ao fazer análises técnicas para o seu próprio portfólio. Quais períodos de tempo devem ser usados para identificar quais tendências Para identificar a tendência de curto prazo, normalmente é usada uma média móvel de 10 dias (ou de duas semanas). Para identificar a tendência intermediária, normalmente é usada uma média móvel de 50 dias (ou 10 semanas). Para identificar a tendência de longo prazo, normalmente é usada uma média móvel de 200 dias (ou 40 semanas). Tenha em mente que a direção de uma tendência pode ser definida pela direção das médias móveis ou por altos e baixos. Por exemplo, máximas mais altas e baixas mais altas normalmente constituem uma tendência de alta e vice-versa. Mas, para o propósito desta discussão, o foco do wersquoll é a média móvel. Eu li, e também posso escrever, centenas ou provavelmente mil páginas em médias móveis, mas letrsquos se atêm ao básico aqui. Abaixo está um gráfico diário de um ano no Cisco Systems (CSCO) e o que era um belo gráfico, quando estava nessa formação. A linha marrom escura mostra a média móvel de longo prazo (200 dias), o azul é a média móvel intermediária (50 dias), e a linha marrom clara que é difícil de ver, mas tem uma seta verde apontando para ela, é a média móvel de curto prazo (10 dias). Quanto menor a tendência (quanto menor a média móvel), mais volátil será. Durante este período específico de 12 meses: A tendência de longo prazo (média móvel de 200 dias) aumentou o tempo todo. A tendência intermediária (média móvel de 50 dias) desde o início do gráfico subiu. O impulso ascendente estava aumentando, como evidenciado pela média móvel intermediária mais rápida, divergindo da mais lenta de longo prazo. Então, em janeiro, o momento de alta diminuiu, sinalizando a fraqueza esperada no estoque. Ao mesmo tempo, a tendência intermediária (média móvel de 50 dias) foi ligeiramente descendente até junho, quando começou a subir novamente à medida que o estoque começou a ganhar impulso novamente. A tendência de curto prazo (média móvel de 10 dias) é de longe a mais volátil. Foi de agosto a outubro, quando teve uma pausa. A tendência de curto prazo caiu desde meados de outubro até o início de novembro. A tendência de curto prazo também caiu para metade de janeiro, final de fevereiro / início de março, por algumas semanas no final de março e novamente em maio. Eu destaquei estas inclinações descendentes em vermelho muito claro. Você pode notar que a ação parece encontrar suporte em cada uma das três médias móveis e, quando o suporte está quebrado, parece encontrar suporte na próxima média móvel. De agosto a meados de outubro, a Cisco se recuperou da média móvel de dez dias e, depois de violar esse nível no final de outubro, ela se recuperou da média móvel de 50 dias com um movimento forte em alta. Depois de ficar acima da média móvel de 10 dias até janeiro, a Cisco violou pela primeira vez o período de 10 dias e também violou o prazo de 50 dias. Depois de uma recuperação fracassada (no início de fevereiro, não conseguiu ultrapassar sua alta em janeiro para continuar sua tendência de alta), ele se voltou e ficou abaixo da média móvel de 50 dias, que, no mês de março, atuou como um ponto de resistência . Observe que, em janeiro, a ação testou a média móvel de 50 dias como uma criança desafiando seu pai. Uma vez que a ação provou que ela poderia escapar com a violação, ela parecia andar por toda a média móvel de 50 dias (ou, eu diria, passar), já que a média móvel de 200 dias tornou-se o novo nível de suporte. Por que as médias móveis são mais precisas do que nunca Um novato / cético pode ver isso e pensar, ldquoTudo isso é mais parecido com B. S. Por que o preço de uma ação saltaria de uma linha imaginária, e então usaria a próxima linha imaginária como suporte, uma vez que a primeira é violada, o que é um ponto compreensível. Mas há duas forças que tornam as médias móveis níveis de suporte e resistência mais fortes do que nunca. Um é o fato de que tantos operadores técnicos estão observando essas médias móveis que o salto se torna uma profecia auto-realizável. Quando um nível de suporte é violado, milhões de pessoas estão olhando para o próximo nível de suporte e perguntando se o estoque vai encontrar força lá. Eles também observam para ver se a média móvel que costumava ser o nível de suporte começará a agir como um nível de resistência. O segundo é o fato de que existem tantos sistemas de negociação informatizados hoje em dia que automaticamente compram e vendem ações quando atingem certos pontos. Muitas vezes, esses gatilhos automáticos estão próximos dessas médias móveis populares. Movendo Médias em Movimento Abaixo está um gráfico de dois anos na Cisco. Quero que você se concentre agora no ângulo das inclinações em cada um dos impulsionadores médios móveis. Observe a diferença nos ângulos das médias móveis durante o rali do início do ano (que falhou) e o rally do final do ano. O impulso inicial nas duas médias móveis mais rápidas foi muito mais acentuado no segundo rali. Observe também que no segundo rali, os pulsos médios móveis são mais longos, especialmente os de curto prazo (10 dias). Como regra geral, quanto mais íngreme for o impulso, e quanto maior o pulso, mais provável é que a tendência continue. E isso vale para tendências de alta e de baixa. Chris Rowe é o Diretor de Investimentos da Tycoon Publishingrsquos The Trend Rider. Para aprender mais sobre ele, leia sua biografia. Artigo impresso pela InvestorPlace Media, investorplace / 2009/05 / como-moving-averages-work /. copy2016 InvestorPlace Media, LLC
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